チャート分析の基本である移動平均線を徹底解説!


チャート分析の基本である移動平均線を徹底解説!

 

チャート分析の基本と言えばやはり、移動平均線です。

 

ローソク足と移動平均線を組み合わせて分析するだけでも十分ですし、実際にそれだけで利益を上げている人もいますからね。

 

そこで、ここでは移動平均線とはどういったものなのか?ということから、計算に使う日数や使い方まで解説していきますので、参考にしてみてください。

 

移動平均線って何?

 

移動平均線は、過去の値動きを平均化してプロットし、それをつなぎあわせたものです。

 

開発したのはアメリカのJ・E・グランビルという方で、今では投資家の多くが分析に使っているんですよね。

 

移動平均線の計算式

 

移動平均線にもいくつか種類があり、それぞれ計算方法が異なります。海外ではEMAを使っている人が多いようですが、日本では単純移動平均線を使っている人が多いようです。

 

ということは、より多くの人が使っているものの方が実勢がわかりやすいということもあり、また単純なもので十分とする専門家もいるので基本は単純移動平均線でいいかと思います。

 

それにプラスしてWMAやEMAを補完的に使っていきましょう。

 

単純移動平均線=Simple Moving Average=SMA

 

直近5日間のA株の値動きが、100円、110円、103、90円、95円という動きをした場合

 

(100円+110円+103+90円+95円)÷5=99.6円となり、チャート上には5日移動平均線として表示されます。ただしかこの数字を同列で見ることになるため、その値段が付いた日にち(つまり情報の鮮度)には注目しないというものです。

 

加重移動平均線=Weighted Moving Average=WMA

 

直近5日間のA株の値動きが、100円、110円、103、90円、95円という動きをした場合

 

(100円+110円×2+103×3+90円×4+95円×5)÷(1+2+3+4+5)=97.6円となり、チャート上には5日加重移動平均線として表示されます。

 

直近の価格を大きくすることで、最近の情報により重きをおいて考えられます。が、やはりこれでも過去5日より前の情報は勘案されていないため、指数平滑移動平均線という考え方が登場します。

 

指数平滑移動平均線=Exponential Moving Average=EMA

 

直近5日間(本字をと除く)のA株のEMAが100円で、今日の価格が110円だった場合

 

100円+2/(5+1)×(110円−100)=103.3円となり、チャート上には5日指数平滑移動平均線として表示されます。

 

EMAは過去の価格も織り込まれるということです。

 

また、EMAは過去の価格に加え直近の価格に重みをつけるため、単純移動平均線と違いより指数が直近の価格に敏感に反応することから、より早く売買のタイミングを掴むことができます。

 

移動平均線の計算に使う期間

 

移動平均線の計算に使う期間、意識していますか?各証券会社で出てくる移動平均線を利用しているだけという人も多いと思いますが、その計算に使われている期間は意識しておきましょう。

 

移動平均線で利用する期間に決まりごとはなく、自分でパラメータを変更することも可能です。ただ、一般的には5日、25日、75日、13週、26週、52週などが一般的です。

 

ちなみに、5日であれば1週間の営業日日数(月〜金)、52週であれば52×7=364日=約1年といった考え方をすれば分かりやすいでしょう。(その他:200日というのもあり、グランビルが一番推奨している日数でもあります)

 

日足の場合

 

基本的に5日、25日、75日、200日が利用されます。

 

週足の場合

 

13週、26週、50週です。

 

月足の場合

 

12カ月、24カ月、60カ月が利用されます。

 

移動平均線の使い方

 

移動平均線は遅行性なので、売買ポイントをピンポイントで探るというよりも、移動平均線が上向きか下向きかということを見てトレンドを知る。

 

移動平均線から今の値段がどれくらい離れているのか、短期的に急上昇しすぎていないかを見て過熱感をはかる使い方をしましょう。

 

上向きか?下向きか?

 

移動平均線は、現在の相場のトレンドを測るのにも使えます。

 

その判断方法は簡単で、移動平均線が上向きであれば上昇トレンド(株価は移動平均線の上)、下向きであれば下降トレンド(株価は移動平均線の下)、水平ならレンジ相場ということ。

 

ただし、移動平均線の期間は長期を使いましょう。短期のものだと、それがトレンドだとは言いずらいですから。

 

ゴールデンクロス・デッドクロス

 

移動平均線は、相場のトレンド転換の判断にも使われます。それが、ゴールデンクロスとデッドクロスです。

 

ゴールデンクロスは短・中期移動平均線が長期移動平均線を上抜くこと、デッドクロスは短・中期移動平均線が長期移動平均線を下抜くことを指します。

 

ただし、上抜く・下抜く角度によって信頼度も変わってくるので、注意しましょう。

 

ボリンジャーバンド

 

移動平均線を利用したテクニカル指標に、ボリンジャーバンドがあります。

 

これは、移動平均線を中心にして、上下にバンドを引いてトレンド判断などに使う、というものです。

 

移動平均線からのかい離率

 

移動平均線と株価がどれくらい離れているのか、つまり乖離率も重要なシグナルです。

 

あまりに移動平均線から離れて上昇すれば下落、逆に離れて下落していれば反発する可能性があります。

 

相場があまりに行きすぎると、そのあとに値幅調整が来るということですね。なお、使う移動平均線は基本的に25日でいいでしょう。

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