各資産の期待リターンの目安


各資産の期待リターンの目安

 

期待リターンは過去データから推測することはできませんし、必ず達成されるというものでもありません。

 

あくまでどれくらいのリターンが得られる可能性があるかと言う推測でしかないのですが、ある程度見当はつけておきたいところです。

 

期待リターンの算出方法にはいろいろあるのですが、正直個人で計算するのはしんどいということで期待リターンを提示しているサイトをピックアップしてみました。

 

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)

 

サイト内で”期待リターン”と検索してもらいますと年金積立金管理運用独立行政法人の 中期計画(基本ポートフォリオ)の変更 と言うファイルがありますので、それをご覧ください。

 

その資料によりますと、各資産の期待リターンは下記の通りとなります。

 

@ 国内債券:3.0%

 

A 短期資産:1.9%

 

B 国内株式:4.8%

 

C 外国債券:3.2%

 

D 外国株式:5.0%

 

期待リターンの検証方法のほか、リスクなども提示されていますので参考にしてみてください。

 

投資信託ガイド|ファンドの海

 

投資信託ガイド|ファンドの海さんの長期投資予想/アセットアロケーション分析によりますと、期待リターンは下記の通りに設定されています。

 

@ 日本債券:1.0%

 

A 日本株式:4.8%

 

B 先進国債券:3.5%

 

C 先進国株式:5.0%

 

D 新興国株式:9.25%

 

国家公務員共済組合連合会(KKR)

 

サイト内で”期待リターン”と検索してもらいますと新しい基本ポートフォリオの策定について(付属資料)基本ポートフォリオの策定についてと言う記事が出てきます。

 

それによりますと、期待リターンは下記の通りとなります。

 

@ 国内債券(債券):2.0%

 

A 国内債券(預託金):1.9%

 

B 国内株式:5.25%

 

C 外国債券(ヘッジなし):1.7%

 

D 外国債券(ヘッジあり):1.5%

 

E 外国株式(ヘッジなし):5.2%

 

F 外国株式(ヘッジあり):5.0%

 

G 短期資産:0.5%

 

H 不動産:6.0%

 

上記の通り、各機関やサイトで提示・想定されている期待リターンは異なっています。自分の都合の良いような設定にならないように気をつけつつ、期待リターンを元にポートフォリオを構築していきましょう。


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